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2017年1月4日 - 融资约束下CPPI策略最优风险乘数 【摘要】:文章利用随机过程停时分析,推导出决策者在投资期内所需最大外部融资额度现值的概率分布,相应地,在融资约束...

因此,Estep和Kritzman对CPPI策略做了一些修正,提出TIPP策略,把保险额度从固定改为可变,将保险额度和资产净值挂钩,保险额度为某一时点资产净值最高的一个固定比例... 详情>>概述 - 公式 - 优缺点 - 交易原则

融资约束下CPPI策略最优风险乘数--《统计与决策》2017年01期

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