2020年1月5日 · 詹森指数（Jensen index）是基金承担非系统风险获得的超额收益，该指标可以用基金收益率减去无风险利率的值与市场 基准收益率 减去无风险利率的值作 线性回归 得到，回归方程的截 …
zhuanlan.zhihu.com詹森指数又称为 阿尔法系数，是衡量基金超额收益大小的一种指标。 该指标也称为Jensen's Alpha、詹森阿尔法或 阿尔法值。 [2]这一指标综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更 …
baike.baidu.com › item › 詹森指数1968年，美国经济学家迈克尔?詹森（Michael C. Jensen）发表了《1945-1964年间共同基金的业绩》一文，提出了这个以资本资产定价模型（CAPM）为基础的业绩衡量指数，它能评估基金的业绩优于基 …
baike.sogou.com2026年7月17日 · 本文详细介绍了风险调整的收益指标，如特雷诺比率、夏普比率和詹森指数，它们在衡量基金收益与市场风险的关系时各有侧重点，分别适用于不同类型的投资组合。 特雷诺关注系统性 …
blog.csdn.net › article › details简森指标（Jensen index）又称简森α值，是由迈克尔·詹森于1968年提出的基金绩效评估指标，用于衡量投资组合实际收益率超过资本资产定价模型（CAPM）理论预期收益率的超额收益，反映基金经理通 …
baike.baidu.com › item › 简森指标美国经济学家M.C.詹森（Michael C.Jensen）于1968年发表了《1945～1964年间共同基金的业绩》一文，提出了一个以资本资产定价模型（CAPM）为基础的资产组合业绩衡量的指标，其计算结果称为阿 …
m.baike.com › wikiid2015年1月14日 · 詹森指数 是测定证券组合经营绩效的一种指标，是 证券 组合的实际期望收益率与位于 证券市场线 上的证券组合的 期望收益率 之差。 1968年，美国经济学家 迈克尔·詹森 （Michael …
wiki.mbalib.com › wiki › 詹森指数最初被詹森提出，所以称詹森阿尔法或詹森指数。 α经常运用到基金经理的评价中。 基金的收益，有一部分是大盘上涨带来的，称β收益。 β收益不能体现基金经理的能力，所以要减掉，剩下收益的就是α。 …
www.zhihu.com › question2023年12月25日 · 詹森指数又称为阿尔法值，是衡量基金超额收益大小的一种指标。 这一指标综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。 计算公式为:詹森指数=Ri,t- [Rf,t+βi …
www.essence.com.cn › news2020年12月29日 · 詹森指数（Jensen index）是基金承担非系统风险获得的超额收益，该指标可以用基金收益率减去无风险利率的值与市场基准收益率减去无风险利率的值作线性回归得到，回归方程的截距 …
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